Сравнение DILRX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.04% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и PPYPX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DILRX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DILRX
PPYPX
Сравнение DILRX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.24 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.85 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.83 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 13.07 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и PPYPX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и PPYPX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -42.48% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.21% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -35.65% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -42.48% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.08% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.28% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и PPYPX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.49% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.15% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.41% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.61% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.08% | -3.31% |