PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции DILRX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.22% соответственно.

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с QQQ
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DILRX и IVFIX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DILRX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.12

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.75

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.40

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

18.54

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.12

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между DILRX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и IVFIX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и IVFIX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-51.49%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.47%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-21.29%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-33.46%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.22%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-11.69%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.01%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и IVFIX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.59%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.19%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.67%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

12.97%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.74%

+1.03%