Сравнение DILRX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.87% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и GTMIX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DILRX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DILRX
GTMIX
Сравнение DILRX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.67 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.40 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.54 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 16.76 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.67 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и GTMIX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и GTMIX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -58.31% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.24% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -28.81% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -40.32% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.51% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -12.75% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.38% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и GTMIX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.97% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.56% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.56% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.91% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.06% | -0.29% |