PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DILRX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DILRX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.93% соответственно.


DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Large Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DILRX и DFUSX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.


Доходность на риск

DILRX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DILRXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.06

-0.81

DILRX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DILRXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между DILRX и DFUSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и DFUSX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и DFUSX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DILRXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-54.96%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.10%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-24.58%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-33.79%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.21%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.66%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и DFUSX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DILRXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.35%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.09%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.15%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.88%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.05%

-2.28%