PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DILAX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILAX с STEZX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DILAX (Davis International Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.41%/yr vs 10.71%/yr for STEZX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DILAX charges 1.00%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности DILAX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.71% соответственно.

DILAX

1 день
0.85%
1 месяц
4.03%
6 месяцев
4.33%
С начала года
6.32%
1 год
19.24%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
7.41%
Всё время*
4.27%

STEZX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
9.84%
С начала года
19.64%
1 год
36.56%
3 года*
26.40%
5 лет*
12.42%
10 лет*
10.71%
Всё время*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DILAX

Davis International Fund
$0.00$0.00$0.00

STEZX

AB International Strategic Equities Portfolio
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DILAX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		6.32%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		19.64%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between DILAX and STEZX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between DILAX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RFBAXDILAX с RPEAXDILAX с RPFRXDILAX с RPFCX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с BRXIXSTEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с PIDIXSTEZX с WIEFXSTEZX с FAOCXSTEZX с BBIEX

Доходность на риск

DILAX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DILAX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DILAXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.93

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.58

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.09

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

11.20

-6.99

DILAX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DILAX и STEZX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILAXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-36.51%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.02%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-14.01%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.74%

-29.85%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-36.51%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-7.25%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.31%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и STEZX

Текущая волатильность для Davis International Fund (DILAX) составляет 5.14%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILAXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.97%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

17.27%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

19.31%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

16.94%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.34%

+4.56%

Сравнение комиссий DILAX и STEZX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и STEZX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности STEZX в 10.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.77%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.49%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DILAX and STEZX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEZX has higher volatility (6.97%) compared to DILAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILAX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор