PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEZX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEZX с CIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STEZX returned 11.07%/yr vs 10.46%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности STEZX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEZX показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции STEZX превзошли акции CIGIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 10.46% соответственно.

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%

CIGIX

1 день
0.26%
1 месяц
13.78%
С начала года
34.54%
6 месяцев
37.88%
1 год
48.17%
3 года*
25.69%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEZX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		34.54%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%

Correlation

The correlation between STEZX and CIGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between STEZX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Strategic Equities Portfolio

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINXSTEZX с AIIEX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEXCIGIX с CHYDX

Доходность на риск

STEZX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEZX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEZXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.09

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.84

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.01

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

11.14

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEZX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CIGIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEZX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEZXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок STEZX и CIGIX

Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEZXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-64.46%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.88%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.38%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-50.15%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-50.15%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-15.29%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.28%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STEZX и CIGIX

Текущая волатильность для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) составляет 5.88%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что STEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEZXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.54%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

19.73%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

22.82%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.07%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.98%

-3.71%

Сравнение комиссий STEZX и CIGIX

STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEZX и CIGIX

Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности CIGIX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.02%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEZX and CIGIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to STEZX (5.88%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs CIGIX's -64.46%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEZX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор