Сравнение STEZX с PIDIX
STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and PIDIX (Principal International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STEZX returned 11.07%/yr vs 9.18%/yr for PIDIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 0.32%/yr for PIDIX.
Доходность
Сравнение доходности STEZX и PIDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEZX показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у PIDIX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции STEZX превзошли акции PIDIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.18% соответственно.
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
PIDIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам STEZX и PIDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 9.50% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
Correlation
The correlation between STEZX and PIDIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between STEZX and PIDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEZX vs. PIDIX — Ранг доходности на риск
STEZX
PIDIX
Сравнение STEZX c PIDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Principal International Equity Index Fund (PIDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEZX | PIDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.86 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 6.97 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEZX | PIDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.40 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STEZX и PIDIX
Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки PIDIX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и PIDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEZX | PIDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -34.13% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -11.31% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -13.59% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -29.50% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -34.13% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.49% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.02% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEZX и PIDIX
AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Principal International Equity Index Fund (PIDIX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEZX | PIDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.71% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.29% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 15.12% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.18% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.33% | -0.06% |
Сравнение комиссий STEZX и PIDIX
STEZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIDIX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEZX и PIDIX
Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PIDIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.13% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEZX and PIDIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to PIDIX (4.71%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs PIDIX's -34.13%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEZX и PIDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор