PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DIHP и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DIHP и FDEV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.54

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.02

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

12.24

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между DIHP и FDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и FDEV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и FDEV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-30.11%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.67%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.03%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.37%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.14%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и FDEV

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.91%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.15%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.64%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.84%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.38%

+0.87%