PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

DIHP и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL

Сравнение комиссий DIHP и DUHP

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.75

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.18

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.06

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

4.88

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.75

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между DIHP и DUHP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DUHP

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DUHP в 1.09%

TTM2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DUHP

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-20.05%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.07%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.04%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.16%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DUHP

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.11%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.73%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.10%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.42%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.42%

-0.17%