PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DUHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 19.22%/yr for DUHP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 9.06%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-7.62%

Correlation

The correlation between DIHP and DUHP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between DIHP and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DUHP

Секторы
DIHP
DUHP

Промышленность

21.6%
15.5%

Технологии

13.1%
34.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Здравоохранение

11.1%
13.0%

Финансовые услуги

10.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.9%

Сырьевые материалы

7.7%
0.6%

Энергетика

6.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

DIHP
21.6%
DUHP
15.5%

Технологии

DIHP
13.1%
DUHP
34.0%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DUHP
9.5%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DUHP
13.0%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DUHP
9.4%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DUHP
0.6%

Энергетика

DIHP
6.0%
DUHP
2.3%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DUHP
6.7%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DUHP
1.0%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DUHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DIHP vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.82

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.62

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.95

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DUHP

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-20.05%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.99%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-17.86%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.41%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.04%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.05%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DUHP

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.52%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.64%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.24%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.24%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.24%

+0.01%

Сравнение комиссий DIHP и DUHP

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DUHP

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DUHP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.27%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DUHP leads with 19.22% vs 14.52% for DIHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 19.22% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DIHP has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.97% for DUHP.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.21% for DUHP.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор