PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DGCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DIHP returned 19.11% vs 6.04% for DGCB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью 1.22%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DGCB

2026 (YTD)202520242023
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%10.99%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		1.22%6.68%3.80%6.14%

Correlation

The correlation between DIHP and DGCB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.43

The correlation between DIHP and DGCB shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional Global Credit ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с VVSCXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с AVGBDGCB с DFSB

Доходность на риск

DIHP vs. DGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.97

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

6.93

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGCB равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.47

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DGCB

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DGCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-3.50%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-3.08%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.65%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.80%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.87%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DGCB

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.45%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

3.17%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

3.97%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

4.82%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

4.82%

+11.43%

Сравнение комиссий DIHP и DGCB

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DGCB

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DGCB в 3.22%

ПозицияTTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DGCB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.27%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DGCB's -3.50%.

On 1-year performance, DIHP leads with 19.11% vs 6.04% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIHP has performed better with a 19.11% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.02% for DIHP.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGCB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.20% for DGCB.

DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор