PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIHP с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.53%/yr vs 21.35%/yr for DFUS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 13.96%.

DIHP

1 день
0.26%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.10%
С начала года
12.32%
1 год
23.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.41%

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

DIHP

Dimensional International High Profitability ETF
$21.61M$20.71M$21.95M

Сравнение доходности по годам DIHP и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		12.32%28.26%0.50%19.07%-10.60%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-12.67%

Correlation

The correlation between DIHP and DFUS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between DIHP and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFUS

Секторы
DIHP
DFUS

Промышленность

22.6%
9.2%

Технологии

15.2%
36.4%

Здравоохранение

11.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.0%

Финансовые услуги

9.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.0%

Сырьевые материалы

6.4%
2.3%

Энергетика

5.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Промышленность

DIHP
22.6%
DFUS
9.2%

Технологии

DIHP
15.2%
DFUS
36.4%

Здравоохранение

DIHP
11.6%
DFUS
9.6%

Потребительский циклический сектор

DIHP
10.6%
DFUS
9.0%

Финансовые услуги

DIHP
9.4%
DFUS
13.1%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.3%
DFUS
4.6%

Коммуникационные услуги

DIHP
6.7%
DFUS
9.0%

Сырьевые материалы

DIHP
6.4%
DFUS
2.3%

Энергетика

DIHP
5.1%
DFUS
3.8%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFUS
2.7%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с AVDEDIHP с LVHIDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

DIHP vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIHP c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIHPDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.57

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

11.79

-4.06

DIHP vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFUS

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-24.62%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.96%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-19.44%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.67%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 3.40%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.25%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.62%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.26%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.33%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.17%

-0.96%

Сравнение комиссий DIHP и DFUS

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFUS

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DFUS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		1.89%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DIHP (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 21.35% vs 15.53% for DIHP. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 21.35% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DIHP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.84% for DFUS.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор