PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DIHP и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DIHP и DFAX

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.70

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.10

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

12.07

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между DIHP и DFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFAX

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFAX

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-28.15%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.31%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.06%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.86%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 6.76%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.40%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.34%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.87%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.86%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.86%

+0.39%