PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DIHP is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.09%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Correlation

The correlation between DIHP and DFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DIHP and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFAX

Секторы
DIHP
DFAX

Промышленность

21.6%
16.1%

Технологии

13.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.9%

Здравоохранение

11.1%
5.6%

Финансовые услуги

10.6%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.9%

Сырьевые материалы

7.7%
13.2%

Энергетика

6.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
4.2%

Недвижимость

0.4%
3.1%

Промышленность

DIHP
21.6%
DFAX
16.1%

Технологии

DIHP
13.1%
DFAX
10.9%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DFAX
10.9%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DFAX
5.6%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DFAX
17.9%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DFAX
3.9%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DFAX
13.2%

Энергетика

DIHP
6.0%
DFAX
6.6%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DFAX
3.5%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFAX
4.2%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT

Доходность на риск

DIHP vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.34

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.14

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.12

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

12.33

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFAX

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-28.15%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.11%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.89%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.76%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.67%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 4.16%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.10%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.67%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.82%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.98%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.98%

+0.27%

Сравнение комиссий DIHP и DFAX

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFAX

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIHP and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DIHP (4.16%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 15.09% for DIHP. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.01% for DIHP.

Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор