PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DIHP returned 19.11% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%11.66%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DIHP and DFAW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between DIHP and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFAW

Секторы
DIHP
DFAW

Промышленность

21.6%
13.6%

Технологии

13.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Здравоохранение

11.1%
7.9%

Финансовые услуги

10.6%
15.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.0%

Сырьевые материалы

7.7%
5.0%

Энергетика

6.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Промышленность

DIHP
21.6%
DFAW
13.6%

Технологии

DIHP
13.1%
DFAW
24.8%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DFAW
10.2%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DFAW
7.9%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DFAW
15.5%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DFAW
5.0%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DFAW
5.0%

Энергетика

DIHP
6.0%
DFAW
6.0%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DFAW
7.3%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFAW
2.3%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DIHP vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.49

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

15.09

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.52

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.62

-1.01

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFAW

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-16.93%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.88%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.70%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.70%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFAW

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.35%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.39%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

12.03%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.46%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.46%

+1.79%

Сравнение комиссий DIHP и DFAW

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFAW

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DFAW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.27%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 19.11% for DIHP. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DIHP has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.55% for DFAW.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор