Сравнение DIG с RVNU
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 3.76%/yr vs 1.77%/yr for RVNU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DIG charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.
Доходность
Сравнение доходности DIG и RVNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции RVNU по среднегодовой доходности: 3.76% против 1.77% соответственно.
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
RVNU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам DIG и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 4.08% | 0.58% | 1.46% | 11.19% | -16.60% | 2.28% | 6.54% | 10.16% | -0.56% | 8.24% |
Correlation
The correlation between DIG and RVNU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | -0.09 |
The correlation between DIG and RVNU shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. RVNU — Ранг доходности на риск
DIG
RVNU
Сравнение DIG c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.61 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.81 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и RVNU
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и RVNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -23.51% | -73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -2.46% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -10.35% | -32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -23.51% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -23.51% | -69.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -2.46% | -55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -4.97% | -59.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 0.82% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и RVNU
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 1.18% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 3.45% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 4.99% | +36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.53% | 7.19% | +44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 7.26% | +50.57% |
Сравнение комиссий DIG и RVNU
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и RVNU
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RVNU в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.50% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and RVNU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (14.13%) compared to RVNU (1.18%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs RVNU's -23.51%.
On 10-year performance, DIG leads with 3.76% vs 1.77% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.76% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
RVNU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.72% for DIG.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while RVNU is Municipal Bonds. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.15% for RVNU.
RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и RVNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор