Сравнение DIG с ORLG
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности DIG и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 36.85% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between DIG and ORLG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. ORLG — Ранг доходности на риск
DIG
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIG c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и ORLG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -39.93% | -57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -34.91% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -20.65% | -43.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 59.08% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 59.08% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 59.08% | -1.29% |
Сравнение комиссий DIG и ORLG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и ORLG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and ORLG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for ORLG.
DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для DIG и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор