PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, DIG returned 90.00% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности DIG и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и MVLL

2026 (YTD)2025
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%0.51%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between DIG and MVLL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов DIG и MVLL

Секторы
DIG
MVLL

Энергетика

61.8%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
MVLL

-

Финансовые услуги

DIG
6.0%
MVLL

-

Сырьевые материалы

DIG

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

MVLL

-

Здравоохранение

DIG

-

MVLL

-

Промышленность

DIG

-

MVLL

-

Недвижимость

DIG

-

MVLL

-

Технологии

DIG

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

DIG

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

DIG vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
9.23

-7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.79

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

25.11

-21.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

52.27

-41.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

9.23

-7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

3.33

-3.33

Просадки

Сравнение просадок DIG и MVLL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-59.02%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-48.93%

+25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

0.00%

-51.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-22.42%

-41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

23.46%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и MVLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

60.78%

-44.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

96.08%

-62.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

133.11%

-92.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

139.63%

-88.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

139.63%

-81.82%

Сравнение комиссий DIG и MVLL

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и MVLL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and MVLL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 90.00% for DIG. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 90.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for MVLL.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор