Сравнение DIFIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIFIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIFIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 0.86% | 9.73% | 4.60% | 8.84% | -13.55% | 9.26% | 2.17% | 17.69% | -3.41% | 8.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DIFIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.71% против 0.87% соответственно.
DIFIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.71%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIFIX и QBDSX
DIFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
DIFIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
DIFIX
QBDSX
Сравнение DIFIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIFIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.60 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.87 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 3.43 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.60 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.15 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DIFIX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIFIX и QBDSX
Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 5.36% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок DIFIX и QBDSX
Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -18.38% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -3.09% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -7.40% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -18.38% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.41% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.83% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.80% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIFIX и QBDSX
MFS Diversified Income Fund (DIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.77% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 3.77% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 4.32% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.26% | +2.23% |