PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIFIX с MIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIFIX с MIGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIFIX (MFS Diversified Income Fund) and MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both mutual funds - DIFIX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, DIFIX returned 4.90%/yr vs 14.65%/yr for MIGFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIFIX charges 0.73%/yr vs 0.70%/yr for MIGFX.

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 4.90% против 14.65% соответственно.

DIFIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.06%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.25%
1 год
11.71%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.90%

MIGFX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.70%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIFIX и MIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		4.93%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.34%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%

Correlation

The correlation between DIFIX and MIGFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2006 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DIFIX and MIGFX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Diversified Income Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с HBLYXDIFIX с MEIIXDIFIX с TPDAXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFX
Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с FNIAXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC

Доходность на риск

DIFIX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIFIXMIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.83

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.22

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.76

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

2.55

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. MIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIFIXMIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.83

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и MIGFX

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и MIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIFIXMIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-61.83%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-13.77%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-18.68%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-26.67%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-32.42%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.40%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-18.96%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.11%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и MIGFX

Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 1.62%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIFIXMIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.42%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

9.84%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

12.68%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

17.52%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

18.21%

-10.70%

Сравнение комиссий DIFIX и MIGFX

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и MIGFX

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности MIGFX в 11.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.73%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.43%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Часто задаваемые вопросы

DIFIX and MIGFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGFX has higher volatility (3.42%) compared to DIFIX (1.62%). In terms of maximum drawdown, DIFIX dropped -35.04% vs MIGFX's -61.83%.

DIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIFIX и MIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор