Сравнение DIFIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DIFIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIFIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 0.06% | 9.73% | 4.60% | 8.84% | -13.55% | 9.26% | 2.17% | 17.69% | -3.41% | 8.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DIFIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.99% соответственно.
DIFIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.63%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIFIX и BERIX
DIFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DIFIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DIFIX
BERIX
Сравнение DIFIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIFIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.54 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.26 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.62 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 17.20 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.54 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DIFIX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIFIX и BERIX
Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 5.40% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIFIX и BERIX
Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -20.34% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -2.95% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -15.73% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -20.34% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.25% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.60% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIFIX и BERIX
MFS Diversified Income Fund (DIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.47% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 4.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.38% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.94% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.00% | +1.49% |