PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 28.35%/yr vs 9.87%/yr for XC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%5.77%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between DIEM and XC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between DIEM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и XC

Секторы
DIEM
XC

Технологии

40.3%
1.2%

Финансовые услуги

23.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.8%

Энергетика

6.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Промышленность

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
7.0%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Здравоохранение

0.6%
0.7%

Технологии

DIEM
40.3%
XC
1.2%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
XC
6.8%

Энергетика

DIEM
6.0%
XC
1.6%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
XC
2.7%

Промышленность

DIEM
4.7%
XC
4.7%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
XC
7.0%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
XC
1.3%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
XC
4.9%

Недвижимость

DIEM
1.6%
XC
1.3%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
XC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

DIEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
0.57

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
0.91

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

0.67

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

1.94

+18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

0.57

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DIEM и XC

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-20.97%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.47%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-20.97%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-9.35%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.12%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.29%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и XC

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.00%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.60%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

14.78%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.87%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.87%

+1.72%

Сравнение комиссий DIEM и XC

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и XC

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIEM and XC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, DIEM leads with 28.35% vs 9.87% for XC. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 28.35% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.32% for XC.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор