Сравнение DIEM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
DIEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | 5.77% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.53% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.53%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и XC
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
DIEM vs. XC — Ранг доходности на риск
DIEM
XC
Сравнение DIEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.07 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.59 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 5.13 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и XC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и XC
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XC в 12.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.42% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и XC
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -20.97% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.47% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.41% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -3.99% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и XC
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.82% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.76% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.80% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.73% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.73% | +1.68% |