PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.49%/yr vs 15.97%/yr for SLVP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between DIEM and SLVP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.39

The correlation between DIEM and SLVP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIEM и SLVP

Секторы
DIEM
SLVP

Технологии

40.3%

-

Финансовые услуги

23.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Энергетика

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Промышленность

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

DIEM
40.3%
SLVP

-

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
SLVP

-

Энергетика

DIEM
6.0%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
SLVP

-

Промышленность

DIEM
4.7%
SLVP

-

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
SLVP
100.0%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
SLVP

-

Недвижимость

DIEM
1.6%
SLVP

-

Здравоохранение

DIEM
0.6%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

DIEM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.12

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.40

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.36

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

8.53

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.12

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DIEM и SLVP

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-80.47%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-33.57%

+21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-33.57%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-54.78%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-62.03%

+23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-26.25%

+24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-46.82%

+37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

13.18%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и SLVP

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

17.59%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

43.22%

-27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

53.06%

-34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

42.76%

-25.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

42.24%

-24.65%

Сравнение комиссий DIEM и SLVP

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и SLVP

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DIEM and SLVP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, SLVP leads with 15.97% vs 11.49% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 15.97% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.74% for SLVP.

DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SLVP is Silver. DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.39% for SLVP.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор