Сравнение DIEM с EZBC
DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIEM returned 60.54% vs -38.68% for EZBC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
DIEM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 32.78%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIEM и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 32.78% | 30.81% | 15.62% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between DIEM and EZBC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between DIEM and EZBC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEM vs. EZBC — Ранг доходности на риск
DIEM
EZBC
Сравнение DIEM c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | -0.79 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.34 | -1.36 | +21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | -0.89 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и EZBC
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -49.37% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -49.37% | +37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -48.04% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -16.01% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 28.42% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.43% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 34.44% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 43.67% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 50.06% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 50.06% | -32.47% |
Сравнение комиссий DIEM и EZBC
И DIEM, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и EZBC
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.30% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIEM and EZBC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.43%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, DIEM leads with 60.54% vs -38.68% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 60.54% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for EZBC.
DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EZBC is Cryptocurrency. DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEM и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор