PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 29.85%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 77.86%.


DIEM

1 день
-4.97%
1 месяц
4.80%
С начала года
29.85%
6 месяцев
30.75%
1 год
53.23%
3 года*
27.25%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

EMEQ

1 день
-8.46%
1 месяц
12.67%
С начала года
77.86%
6 месяцев
84.70%
1 год
148.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и EMEQ


Correlation

The correlation between DIEM and EMEQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between DIEM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DIEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIEMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

8.31

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

30.81

-14.00

DIEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EMEQ

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-19.99%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.91%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.46%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.03%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.82%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EMEQ

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 12.21%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

21.89%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

34.54%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

37.38%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

32.96%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

32.96%

-15.05%

Сравнение комиссий DIEM и EMEQ

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EMEQ

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EMEQ в 1.55%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
1.63%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIEM and EMEQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (21.89%) compared to DIEM (12.21%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 148.00% vs 53.23% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 148.00% return vs 53.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

DIEM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.55% for EMEQ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Nomura. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор