Сравнение DIEM с BBEM
DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 27.25%/yr vs 21.42%/yr for BBEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 21.92%.
DIEM
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
BBEM
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 29.85% | 30.81% | 12.29% | 8.34% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 21.92% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between DIEM and BBEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.96 |
The correlation between DIEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
DIEM
BBEM
Сравнение DIEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.37 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 12.56 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIEM и BBEM
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -17.42% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.12% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -17.42% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.86% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.71% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.51% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и BBEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 12.21% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 12.60% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 20.54% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 22.39% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.48% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.48% | -0.57% |
Сравнение комиссий DIEM и BBEM
DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и BBEM
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BBEM в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.78% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.63% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DIEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBEM has higher volatility (12.60%) compared to DIEM (12.21%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, DIEM leads with 27.25% vs 21.42% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 27.25% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.63% for DIEM.
DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.15% for BBEM.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEM и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор