PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 28.35%/yr vs 23.00%/yr for BBEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%9.02%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between DIEM and BBEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.96

The correlation between DIEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и BBEM

Секторы
DIEM
BBEM

Технологии

40.3%
36.5%

Финансовые услуги

23.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Энергетика

6.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.7%

Промышленность

4.7%
8.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.2%

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Здравоохранение

0.6%
2.8%

Технологии

DIEM
40.3%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
BBEM
10.0%

Энергетика

DIEM
6.0%
BBEM
4.2%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
BBEM
6.7%

Промышленность

DIEM
4.7%
BBEM
8.1%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
BBEM
6.2%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
BBEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
BBEM
3.0%

Недвижимость

DIEM
1.6%
BBEM
1.0%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
BBEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с FNILXBBEM с SPEM

Доходность на риск

DIEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.76

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.64

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.10

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

16.16

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DIEM и BBEM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-17.42%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.12%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.70%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.32%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и BBEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.52% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.20%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.49%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.50%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.50%

+0.09%

Сравнение комиссий DIEM и BBEM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и BBEM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.59%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, DIEM leads with 28.35% vs 23.00% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 28.35% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.15% for BBEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор