PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с AVSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

DIEM и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%-14.80%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 2.54%.

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий DIEM и AVSE

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIEM vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.71

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.29

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.31

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

9.39

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между DIEM и AVSE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVSE

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVSE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVSE

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-26.28%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.17%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.25%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.01%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.49%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVSE

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеют волатильность 9.47% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.94%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.35%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.67%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.48%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.48%

-0.07%