Сравнение DIBRX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIBRX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: -0.27% против 2.02% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIBRX и DFSHX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
DIBRX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DFSHX
Сравнение DIBRX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 3.20 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 4.76 | -4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.01 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.89 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 14.20 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 3.20 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.53 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.76 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DIBRX и DFSHX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DFSHX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DFSHX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -9.58% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -1.28% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -9.58% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -9.58% | -21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -1.07% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.32% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.26% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DFSHX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.69% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 0.94% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 1.17% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.34% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 2.66% | +4.47% |