Сравнение DIA с AFOS
DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DIA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
DIA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.33%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.03% | 11.60% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between DIA and AFOS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DIA
AFOS
Сравнение DIA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 4.35 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок DIA и AFOS
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -11.52% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -1.37% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 20.14% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 20.14% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.14% | -2.60% |
Сравнение комиссий DIA и AFOS
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и AFOS
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.36% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
DIA and AFOS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: State Street and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DIA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор