Сравнение DHY с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.54% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и VDIGX
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHY vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
DHY
VDIGX
Сравнение DHY c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.19 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.39 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.40 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.57 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DHY и VDIGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и VDIGX
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и VDIGX
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -45.23% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.57% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -16.18% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -32.98% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.10% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -6.67% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.45% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и VDIGX
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.19% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.66% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.50% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.85% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.69% | +2.28% |