PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с CAIFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Over the past 10 years, DHY returned 6.19%/yr vs 8.35%/yr for CAIFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.

Доходность

Сравнение доходности DHY и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям CAIFX по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.35% соответственно.

DHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-8.92%
3 года*
5.97%
5 лет*
1.92%
10 лет*
6.19%

CAIFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
16.82%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.17%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Correlation

The correlation between DHY and CAIFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DFPDHY с SJBDHY с DMB
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с GSAKXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ

Доходность на риск

DHY vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYCAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.00

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.85

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.54

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.06

-11.55

DHY vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CAIFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и CAIFX

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и CAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-36.83%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-6.47%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-8.88%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-17.51%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-25.27%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.04%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-4.70%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

1.63%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и CAIFX

Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 2.13%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.62%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

8.23%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

10.00%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

10.80%

+7.14%

Сравнение комиссий DHY и CAIFX

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CAIFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и CAIFX

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности CAIFX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.54%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%

Часто задаваемые вопросы

DHY and CAIFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIFX has higher volatility (2.48%) compared to DHY (2.13%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs CAIFX's -36.83%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и CAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор