Сравнение DHY с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHY имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции CAIFX немного отстают с 7.76%.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и CAIFX
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
DHY vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
DHY
CAIFX
Сравнение DHY c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.64 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.23 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.04 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.32 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.64 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DHY и CAIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и CAIFX
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и CAIFX
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -36.83% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.37% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -17.51% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -25.27% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.84% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -4.74% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.83% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и CAIFX
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.72% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 6.12% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 10.19% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 9.95% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 10.87% | +7.10% |