Сравнение DHTAX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 12.45% против 6.07% соответственно.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и CISMX
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
DHTAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
DHTAX
CISMX
Сравнение DHTAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.25 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.24 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.43 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -1.04 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.25 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и CISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и CISMX
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и CISMX
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -33.80% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.26% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -21.19% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.80% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -16.58% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.55% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.70% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и CISMX
Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.49% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.64% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 19.91% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.39% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.22% | +3.94% |