Сравнение DHSIX с FCVCX
DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and FCVCX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.68%/yr vs 10.36%/yr for FCVCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DHSIX charges 0.97%/yr vs 2.02%/yr for FCVCX.
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и FCVCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHSIX показывает доходность 25.61%, а FCVCX немного выше – 25.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHSIX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции FCVCX немного отстают с 10.36%.
DHSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 25.61%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.68%
FCVCX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.59%
- С начала года
- 25.95%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам DHSIX и FCVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 25.61% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
FCVCX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C | 25.95% | 6.93% | 6.82% | 16.65% | -13.97% | 36.71% | 9.98% | 19.64% | -16.02% | 11.11% |
Correlation
The correlation between DHSIX and FCVCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between DHSIX and FCVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSIX vs. FCVCX — Ранг доходности на риск
DHSIX
FCVCX
Сравнение DHSIX c FCVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSIX | FCVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.47 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 12.05 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и FCVCX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки FCVCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и FCVCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSIX | FCVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -58.55% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.45% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -25.11% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.11% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -45.31% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.63% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -8.44% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и FCVCX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSIX | FCVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.14% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 13.48% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 18.01% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.92% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.32% | -0.11% |
Сравнение комиссий DHSIX и FCVCX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FCVCX в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и FCVCX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FCVCX в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.57% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
FCVCX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C | 9.80% | 12.35% | 5.46% | 5.97% | 7.23% | 8.53% | 0.13% | 3.34% | 41.61% | 3.03% | 7.26% | 11.44% |
Часто задаваемые вопросы
DHSIX and FCVCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSIX has higher volatility (5.13%) compared to FCVCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs FCVCX's -58.55%.
FCVCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSIX и FCVCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор