Сравнение DHSB с PAPI
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DHSB returned 8.65% vs 17.32% for PAPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.73%.
DHSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.79% | 4.73% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 3.76% |
Correlation
The correlation between DHSB and PAPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.34 |
The correlation between DHSB and PAPI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DHSB
PAPI
Сравнение DHSB c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.54 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 6.27 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и PAPI
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -14.27% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -6.86% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.76% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.77% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и PAPI
Текущая волатильность для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) составляет 1.75%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что DHSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.53% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 7.27% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 10.48% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.75% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.75% | -3.18% |
Сравнение комиссий DHSB и PAPI
DHSB берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и PAPI
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and PAPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (3.53%) compared to DHSB (1.75%). In terms of maximum drawdown, DHSB dropped -7.65% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 17.32% vs 8.65% for DHSB. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DHSB has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 17.32% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
PAPI has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор