Сравнение DHSB с CWII
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 1.44% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between DHSB and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. CWII — Ранг доходности на риск
DHSB
CWII
Сравнение DHSB c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSB | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSB | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.38 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DHSB и CWII
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -48.46% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -20.63% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -30.55% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 88.61% | -82.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 88.61% | -79.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 88.61% | -79.98% |
Сравнение комиссий DHSB и CWII
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и CWII
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and REX Shares. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор