- ISIN
- US86280R7952
- CUSIP
- 86280R795
- Эмитент
- Day Hagan
- Дата выпуска
- 13 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $40M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $46.89K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHSB
Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции DHSB — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) показал доход в 6.04% с начала года и 9.49% за последние 12 месяцев.
Day Hagan Smart Buffer ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DHSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DHSB закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.25% | -1.58% | 4.35% | 0.97% | 0.47% | 0.09% | 1.12% | 6.04% | ||||
| 2025 | -0.84% | -1.83% | -0.26% | 2.31% | 1.30% | 0.82% | 0.75% | 0.81% | 0.50% | 0.56% | 0.58% | 4.73% |
Метрики бенчмарка
Day Hagan Smart Buffer ETF has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.37, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.30%) than losses (20.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.37 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 29.30%
- Участие в снижении
- 20.93%
Комиссия
Комиссия DHSB составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHSB имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.50 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 10.58 | +3.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Day Hagan Smart Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Day Hagan Smart Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Day Hagan Smart Buffer ETF показал максимальную просадку в 7.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.65%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.32%март 2026 г. | 29d | 17d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.58%май 2026 г. | 5d | 6d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.95%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.64%июнь 2026 г. | 9d | 5d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DHSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -56.78% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -9.10% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.69% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.14% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHSB
Добавьте Day Hagan Smart Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHSB