Сравнение DHRAX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DHRAX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHRAX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 0.16% | 6.55% | 3.18% | 6.20% | -12.05% | -1.24% | 7.60% | 7.63% | 1.28% | 3.75% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.
DHRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHRAX и WFBIX
DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
DHRAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
DHRAX
WFBIX
Сравнение DHRAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHRAX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.60 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.49 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHRAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DHRAX и WFBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHRAX и WFBIX
Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 4.38% | 4.02% | 4.72% | 4.05% | 2.63% | 1.99% | 2.05% | 2.49% | 2.69% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DHRAX и WFBIX
Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHRAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -18.68% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.80% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -17.84% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.15% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.27% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHRAX и WFBIX
Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHRAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.55% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.42% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.15% | -0.47% |