PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DIAMX с доходностью -4.94%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Long-Short Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ

Сравнение комиссий DHRAX и DIAMX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DIAMX в 1.36%.

DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.57

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAMX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DIAMX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DIAMX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DIAMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DIAMX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-40.92%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-7.02%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-16.96%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.59%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.86%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.92%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DIAMX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.51%, в то время как у Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.70%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.02%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

10.26%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

10.55%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

12.94%

-8.26%