Сравнение DHRAX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHRAX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHRAX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 0.16% | 6.55% | 3.18% | 6.20% | -12.05% | -1.24% | 7.60% | 7.63% | 1.28% | 3.75% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%.
DHRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHRAX и BIMIX
DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
DHRAX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
DHRAX
BIMIX
Сравнение DHRAX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHRAX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.04 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.17 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHRAX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.17 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DHRAX и BIMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHRAX и BIMIX
Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 4.38% | 4.02% | 4.72% | 4.05% | 2.63% | 1.99% | 2.05% | 2.49% | 2.69% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DHRAX и BIMIX
Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHRAX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -12.76% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.07% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -12.76% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.60% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.49% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHRAX и BIMIX
Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHRAX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.05% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.65% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.79% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.87% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.25% | +1.43% |