Сравнение DHPAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DHPAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHPAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | -2.69% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DHPAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.64% соответственно.
DHPAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.57%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHPAX и VVOAX
DHPAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
DHPAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
DHPAX
VVOAX
Сравнение DHPAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHPAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.51 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.04 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.09 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.91 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHPAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DHPAX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHPAX и VVOAX
Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.58%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 18.58% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок DHPAX и VVOAX
Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHPAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.59% | -62.08% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.08% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -24.05% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.59% | -51.80% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.76% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -11.80% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.54% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHPAX и VVOAX
Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHPAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.27% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 14.27% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 22.91% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.06% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 24.20% | -3.40% |