PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHPAX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHPAX с DHSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX).

DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHPAX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHPAX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		-2.69%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DHPAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям DHSCX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.83% соответственно.

DHPAX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.90%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.57%

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Mid Cap Fund

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с DHLRXDHPAX с DHSIXDHPAX с DHEIXDHPAX с DHEAXDHPAX с SMVTX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX

Сравнение комиссий DHPAX и DHSCX

DHPAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund

Доходность на риск

DHPAX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHPAX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHPAXDHSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.28

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.89

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHPAX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHPAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DHSCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHPAX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHPAXDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между DHPAX и DHSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHPAX и DHSCX

Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.58%, что больше доходности DHSCX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		18.58%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DHPAX и DHSCX

Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и DHSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHPAXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.59%

-53.15%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.92%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-28.41%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.59%

-46.19%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.94%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-8.36%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DHPAX и DHSCX

Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 5.28%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHPAXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.33%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.18%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

23.87%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.46%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

22.15%

-1.35%