PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHMAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHMAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.12% соответственно.

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий DHMAX и UMCVX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

DHMAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.09

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.32

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.88

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между DHMAX и UMCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и UMCVX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и UMCVX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHMAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-59.30%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-15.59%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-25.10%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-45.77%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-7.09%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.11%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и UMCVX

Текущая волатильность для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) составляет 5.44%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHMAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.58%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.67%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

23.60%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

27.16%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

25.10%

-3.96%