PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHMAX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHMAX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%4.88%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHSCX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий DHMAX и DHEAX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

DHMAX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

4.21

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

6.76

-5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.25

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

9.96

-8.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

38.15

-33.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

4.21

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

2.78

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.74

-1.39

Корреляция

Корреляция между DHMAX и DHEAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и DHEAX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и DHEAX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHMAXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-12.34%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-0.50%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-5.06%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-0.19%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.82%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.13%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и DHEAX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHMAXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.43%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

0.80%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

1.19%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

1.51%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

2.29%

+18.85%