Сравнение DHLX с NFXS
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DHLX is passively managed, while NFXS is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 27.27% |
Correlation
The correlation between DHLX and NFXS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение DHLX c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и NFXS
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -50.37% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -15.01% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -31.31% | +28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 34.44% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 34.72% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 34.72% | -23.03% |
Сравнение комиссий DHLX и NFXS
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и NFXS
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and NFXS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Diamond Hill and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор