Сравнение DHLGY с USB
DHLGY (Deutsche Post AG) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. DHLGY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past year, DHLGY returned 39.89% vs 24.82% for USB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHLGY и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLGY показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 0.62%.
DHLGY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.53%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 39.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам DHLGY и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHLGY Deutsche Post AG | 15.26% | 64.63% | -26.16% | 0.44% |
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 32.29% |
Correlation
The correlation between DHLGY and USB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DHLGY:
$68.21B
USB:
$82.63B
DHLGY:
$1.55
USB:
$5.02
DHLGY:
19.57
USB:
10.59
DHLGY:
0.84
USB:
1.91
DHLGY:
2.91
USB:
1.40
DHLGY:
$82.55B
USB:
$43.34B
DHLGY:
$9.10B
USB:
$27.22B
DHLGY:
$11.32B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLGY vs. USB — Ранг доходности на риск
DHLGY
USB
Сравнение DHLGY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHLGY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLGY | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.54 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.84 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLGY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DHLGY и USB
Максимальная просадка DHLGY за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLGY и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLGY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -76.08% | +45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -16.21% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -11.54% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -14.19% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.48% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLGY и USB
Deutsche Post AG (DHLGY) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 6.92% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLGY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.79% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 16.39% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 22.01% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 29.75% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 30.27% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLGY и USB
Дивидендная доходность DHLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности USB в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLGY Deutsche Post AG | 3.64% | 3.83% | 5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHLGY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Post AG и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHLGY и USB
DHLGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Post AG сообщила о валовой прибыли в 2.28B при выручке в 20.76B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DHLGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Post AG сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 20.76B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
DHLGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Post AG сообщила о чистой прибыли в 825.35M при выручке в 20.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
DHLGY and USB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHLGY has higher volatility (6.92%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, DHLGY dropped -31.02% vs USB's -76.08%.
DHLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHLGY и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор