Сравнение DHLGY с SOFI
DHLGY (Deutsche Post AG) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. DHLGY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, DHLGY returned 12.88%/yr vs 22.25%/yr for SOFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHLGY и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLGY показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
DHLGY
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- 21.56%
- С начала года
- 23.53%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLGY и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHLGY Deutsche Post AG | 23.53% | 64.63% | -26.16% | 0.81% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 19.30% |
Correlation
The correlation between DHLGY and SOFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DHLGY:
$73.63B
SOFI:
$22.22B
DHLGY:
€1.54
SOFI:
$0.43
DHLGY:
18.37
SOFI:
40.18
DHLGY:
0.79
SOFI:
4.90
DHLGY:
2.73
SOFI:
2.21
DHLGY:
€82.55B
SOFI:
$4.73B
DHLGY:
€9.10B
SOFI:
$3.39B
DHLGY:
€11.32B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLGY vs. SOFI — Ранг доходности на риск
DHLGY
SOFI
Сравнение DHLGY c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHLGY) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLGY | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.36 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -0.60 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLGY и SOFI
Максимальная просадка DHLGY за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLGY и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLGY | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -83.32% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -52.96% | +35.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -52.96% | +21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -46.23% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -51.10% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 31.74% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLGY и SOFI
Текущая волатильность для Deutsche Post AG (DHLGY) составляет 7.45%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что DHLGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLGY | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 13.03% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 37.55% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 55.77% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 66.44% | -39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 71.57% | -44.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLGY и SOFI
Дивидендная доходность DHLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLGY Deutsche Post AG | 3.40% | 3.83% | 5.77% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHLGY и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Post AG и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHLGY и SOFI
DHLGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Post AG сообщила о валовой прибыли в 2.28B при выручке в 20.76B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
DHLGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Post AG сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 20.76B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
DHLGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Post AG сообщила о чистой прибыли в 825.35M при выручке в 20.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHLGY and SOFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to DHLGY (7.45%). In terms of maximum drawdown, DHLGY dropped -31.02% vs SOFI's -83.32%.
DHLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHLGY и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор