Сравнение DHLAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -2.50% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DHLAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.49% соответственно.
DHLAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.37%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLAX и RIDAX
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DHLAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DHLAX
RIDAX
Сравнение DHLAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.56 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.15 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.85 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 8.56 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.56 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DHLAX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и RIDAX
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.21% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и RIDAX
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -42.37% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -8.25% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -16.28% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -26.22% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.54% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.42% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.78% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и RIDAX
Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.31% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 5.61% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 9.54% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.48% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 10.68% | +7.65% |