PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с FSENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и FSENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		39.52%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-20.61%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FSENX

1 день
-0.72%
1 месяц
7.77%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.43%
1 год
45.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
25.77%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий DHIVX и FSENX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

DHIVX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.89

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.38

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.38

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.35

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между DHIVX и FSENX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и FSENX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSENX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.39%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и FSENX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-76.24%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-19.96%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-28.02%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.93%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-17.06%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.69%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и FSENX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.04%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

13.46%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

24.64%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

27.41%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

30.99%

-16.26%