PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с FSDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и FSDPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		12.06%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 12.06%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FSDPX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.50%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.72%
1 год
22.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX

Сравнение комиссий DHIVX и FSDPX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FSDPX в 0.74%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio

Доходность на риск

DHIVX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXFSDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.77

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.96

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между DHIVX и FSDPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и FSDPX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSDPX в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.73%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и FSDPX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и FSDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-64.19%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-13.53%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-25.39%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.54%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-11.33%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.01%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и FSDPX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.14%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

13.78%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

20.62%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

20.31%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.65%

-6.92%