Сравнение BGB с FIQTX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BGB returned 4.87%/yr vs 6.37%/yr for FIQTX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и FIQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 6.58%.
BGB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.33%
FIQTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGB и FIQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.47% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -9.69% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 6.58% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
Correlation
The correlation between BGB and FIQTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. FIQTX — Ранг доходности на риск
BGB
FIQTX
Сравнение BGB c FIQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | FIQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.11 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.67 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и FIQTX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и FIQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -28.49% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -3.12% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -6.96% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -15.16% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.30% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -3.26% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 0.82% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и FIQTX
Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.45% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.17% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 6.18% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.53% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.37% | +7.70% |
Сравнение комиссий BGB и FIQTX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и FIQTX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FIQTX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.44% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.50% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and FIQTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQTX has higher volatility (2.45%) compared to BGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs FIQTX's -28.49%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и FIQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор