Сравнение DHF с PRFRX

С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHF и PRFRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и PRFRX.

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.