Сравнение DHEIX с WISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и WISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и WISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью -0.56%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и WISEX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.
Доходность на риск
DHEIX vs. WISEX — Ранг доходности на риск
DHEIX
WISEX
Сравнение DHEIX c WISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | WISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 2.45 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 3.56 | +4.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.59 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 1.70 | +8.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 7.81 | +31.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 2.45 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.00 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.00 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и WISEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и WISEX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности WISEX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и WISEX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки WISEX в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и WISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -98.33% | +86.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.92% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -98.33% | +93.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -98.27% | +98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -7.80% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и WISEX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Azzad Wise Capital Fund (WISEX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.52% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.31% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2,643.77% | -2,642.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1,869.04% | -1,866.76% |